TB Bar 策略

使用本 skill 写 TBQ3 Bar 策略。目标是生成能被交易语义约束的 TB 代码，而不是只拼接指标条件。

必查时机

• 用户要求写交易策略、开平仓、反手、止盈止损、资金管理、手续费滑点。
• 代码包含 OnBar、Buy、Sell、SellShort、BuyToCover、MarketPosition。
• 用户问“为什么重复开仓/信号太多/回测不对/止损不触发”。

生成流程

1. 先确认策略是 Bar 驱动，默认代码结构为 Params、Vars、Events。
2. 初始化交易环境放在 OnInit 或 OnReady：初始资金、保证金、手续费、滑点、委托偏移、委托映射。
3. 在 OnBar(ArrayRef<Integer> indexs) 中计算信号和交易动作。
4. 开仓必须用持仓状态约束，常用 MarketPosition<>1 或 MarketPosition<>-1 避免连续条件重复发单。
5. 平仓逻辑必须与方向匹配：多仓用 Sell，空仓用 BuyToCover。
6. 止盈止损默认跳过开仓 Bar：使用 BarsSinceEntry >= 1，并处理开盘跳空价格。
7. 若涉及复杂模板，读取 references/bar-patterns.md；若涉及失败模式，读取 references/bar-pitfalls.md。
8. 函数语义不确定时，使用 tb-doc-index 查 references/function-index.md 或 docs/TB语言函数文档 原文。

默认代码骨架

Params
    Numeric initCapital(100);
Vars
    Numeric lots(1);
Events
OnInit()
{
    // 设置交易环境
    SetInitCapital(initCapital * 10000);
}

OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
{
    // 计算信号并执行交易
}

内置审查清单

• 是否有 MarketPosition 或等价状态限制，避免信号连续满足时重复开仓。
• 多空两侧是否对称，开仓和平仓函数是否匹配。
• 止盈止损是否使用 AvgEntryPrice 或明确入场价，且避免处理开仓 Bar。
• 手数计算是否避免为 0，是否说明固定手数、固定市值或固定保证金。
• 是否设置或说明初始资金、保证金、手续费、滑点。
• 跨周期、多品种、换月复权是否查证专题文档，而不是凭猜测实现。

关键文档

• Bar 策略说明：docs/TB语言编程技巧/236-策略代码说明.md
• 止盈止损：docs/TB语言编程技巧/2842-止盈止损.md
• 加仓减仓：docs/TB语言编程技巧/2844-加仓减仓.md
• 平仓延迟反手：docs/TB语言编程技巧/2847-平仓延迟反手.md
• 多品种交易：docs/TB语言编程技巧/2845-多品种交易.md
• 跨周期：docs/TB语言编程技巧/2846-跨周期.md